한투운용, 연금펀드 5.3조 규모 성장한 비결은? "LTCMA를 펀드 운용 핵심 전략으로 채택"

지난 2017년 1조2000억원에 불과했던 한국투자신탁운용의 연금펀드 금액이 지난 10월 말 기준 5조3000억원까지 증가했다. 한투운용이 7년 만에 이러한 성과를 달성할 수 있었던 배경에는, 장기자본시장가정(LTCMA)을 펀드 운용의 핵심 전략으로 적극 활용한 점이 꼽힌다. 6일 한국투자신탁운용은 서울 웨스틴 조선호텔에서 '2024년 하반기 퇴직연금 세미나'를 개최했다. 퇴직연금 사업자들을 대상으로 진행된 이번 세미나는 퇴직연금 적립금 운용에 특화된 한투운용 펀드 상품을 소개하고, 내년부터 본격적인 도입이 예상되는 퇴직연금 로보어드바이저(RA) 운용 계획을 공유하기 위해 마련됐다. 첫 번째 세션에서는 이범준 한국투자신탁운용 연금마케팅부장이 한국투자신탁운용의 퇴직연금 펀드에 대해 설명했다. 한국투자TDF·TIF알아서펀드를 비롯해 TDF·TIF알아서ETF포커스펀드, OCIO알아서펀드, MySuper알아서펀드 등 주요 연금 펀드 시리즈 소개와 연금 투자 솔루션을 제시했다. 한국투자신탁운용의 전체 연금 펀드 규모는 지난 2017년 1조 2000억원에서 2024년 10월 말 기준 5조 3000억원까지 성장했다. 특히 주요 연금 펀드 규모는 2022년 12월 말 대비 3111억원 증가해 올해 9월 말 1조 4540억원을 기록했다. 아울러 한투운용에서 연금 펀드 운용에 핵심 전략으로 활용 중인 장기 자본시장 가정(LTCMA)도 소개했다. 한투운용은 지난 2023년 국내 자산운용사 최초로 LTCMA를 발표한 바 있다. LTCMA는 40년 이상의 경제 지표를 토대로 자산군별 기대수익률, 변동성, 상관관계 등을 분석해 포트폴리오 최적화에 필요한 매개변수를 도출하는 프로세스다. 올해부터는 포트폴리오에 '금'을 추가해 자산배분 전략에 '골든 그로스(Golden Growth)' 유니버스를 활용하고 있다. 다음 세션 발표자로 나선 강성수 한투운용 솔루션담당 상무는 퇴직연금 로보어드바이저 'KimRobo'를 소개했다. 해당 서비스는 현재 출시 준비중으로 투자 성향과 목적에 따라 알고리즘을 적용해 포트폴리오를 자동 조정하는 자산 관리 솔루션이다. LTCMA에 기반해 장기적으로 위험 대비 우수한 수익 창출을 목표로 한다. 강 상무는 "KimRobo는 연금투자에 최적화된 솔루션으로 '연금다운 로보어드바이저'를 표방한다"며 서비스 지향점을 강조했다. 지난해 7월 기획재정부 주도로 퇴직연금 적립금에 대한 투자일임 로보어드바이저 서비스 규제 샌드박스가 추진되면서 개인형 퇴직연금(IRP)을 대상으로 로보어드바이저 일임 상품 판매가 가능해진다. 한투운용은 한국투자증권 등 퇴직연금 사업자와의 제휴를 통해 'KimRobo' 서비스를 제공할 예정이다. 오원석 한투운용 연금담당 상무는 "한국투자신탁운용은 앞으로도 퇴직연금 자산 운용에 특화된 펀드들을 지속적으로 선보일 것"이라며 "이번 세미나를 통해 한국투자신탁운용의 노하우를 공유하고 퇴직연금 투자자들에게 다양한 솔루션을 소개할 수 있어 뜻깊다"고 말했다. /허정윤기자 zelkova@metroseoul.co.kr