한국은행은 오는 2020년 하반기까지 금융망 참가기관들이 유동성 리스크에 효과적으로 대처할 수 있도록 지원하는 지급결제정보시스템을 구축하고 모니터링 시스템을 고도화할 방침이다.

한은이 26일 발표한 '2018년도 지급결제보고서'에 따르면 한은은 최적의 정보통신(IT)기술을 적용한 지급결제정보시스템을 구축해 현행 모니터링시스템을 고도화할 계획이다. 이를 통해 실시간 모니터링 지표를 대폭 확충하고 통계 작성 및 리스크 분석기능을 강화하겠다는 복안이다.

지급결제정보시스템이란 개인, 기업, 정부 등 경제주체들의 금융거래나 경제활동에서 발생하는 지급결제가 원활히 이뤄지도록 해주는 금융시스템을 말한다.

한은 관계자는 "현행 모니터링시스템은 대용량의 별도 데이터 저장소를 갖추지 않아 다양한 모니터링 지표를 산출하거나 리스크 분석업무를 수행하는 데 다소 미흡한 측면이 있다"며 "앞으로 참가기관 간 금융거래 및 자금흐름 등 광범위한 기초자료를 기반으로 다양한 잠재리스크 탐지 및 분석이 가능할 것으로 기대된다"고 말했다.

차세대 한은금융망에서는 BCBS-CPMI에서 제시한 일중유동성 모니터링 지표를 포함해 참가기관의 결제유동성을 실시간으로 파악할 수 있는 지표가 대폭 확충된다.

구체적으로 시중은행과 증권사를 포함한 160여개 참가기관들의 일중유동성 이용액과 소진율, 가용일중유동성 및 소진율, 순이체금액, 순이체한도 소진율 등을 실시간으로 모니터링하는 것이다.

지급결제정보시스템에서는 대용량의 DW를 기반으로 자금이체내역 등 고빈도자료의 추출·가공이 가능해짐에 따라 결제리스크에 대한 다각적이고 심도 있는 분석이 가능해질 것으로 보인다.

한은은 각종 통계의 장기 시계열을 사용자가 원하는 기간 및 주기로 조회할 수 있도록 개편해 결제 동향 및 리스크 분석 등에 활용할 수 있는 기초자료의 저변을 확대할 예정이다.

한은 관계자는 "참가기관 파산 등 유사시 대비를 위해 지급결제정보시스템에 유동성 스트레스 테스트를 실시할 수 있는 모형을 구축·탑재함으로써 참가기관 결제유동성의 잠재리스크를 심도있게 분석할 계획"이라고 밝혔다.