금융당국이 가상자산 시장 불공정거래에 대한 대응 수위를 한 단계 끌어올렸다.

금융감독원은 가상자산 시세조종 혐의 구간을 자동으로 탐지하는 인공지능(AI) 알고리즘을 자체 개발하고, 이를 조사 시스템에 본격 적용한다고 2일 밝혔다.

이번에 도입된 알고리즘은 그동안 조사원이 데이터 분석을 통해 수작업으로 식별하던 시세조종 혐의 구간을 자동으로 적출하는 것이 핵심이다. 초빈도 매매와 API 기반 거래 등으로 불공정거래 수법이 고도화되는 상황에서, 조사 효율성과 정확성을 동시에 높이겠다는 취지다.

금감원이 개발한 알고리즘은 '이동구간 격자 탐색' 방식이다. 혐의자의 전체 거래 기간을 수초 단위부터 수개월 단위까지 세분화한 뒤, 모든 구간을 자동으로 탐색해 이상 매매 패턴을 찾아낸다. 시세조종이 단발성으로 이뤄졌는지, 장기간 반복됐는지와 관계없이 발생한 모든 혐의 구간을 포착할 수 있다는 설명이다.

특히 최근 도입한 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 활용해 대용량 데이터를 병렬 처리함으로써 수십만 개 이상의 초 단위 거래 구간도 신속하게 분석할 수 있도록 했다. 실제로 이미 조사 완료된 불공정거래 사건을 대상으로 성능을 점검한 결과, 조사원이 발견한 모든 혐의 구간을 포착했을 뿐 아니라 기존 방식으로는 찾기 어려웠던 구간도 추가로 적출한 것으로 나타났다.

금감원은 해당 알고리즘을 가상자산 불공정거래 조사를 위한 매매분석 플랫폼(VISTA)에 적용해 이상매매 탐지와 혐의 사건 적발에 활용할 계획이다. 아울러 올해 말까지 AI 분석 기능을 단계적으로 확대한다는 방침이다.

구체적으로 2단계에서는 공모에 의한 조직적 시세조종에 대응하기 위해 혐의 계좌군을 자동으로 선별하는 군집화 알고리즘을 개발한다. 3단계에서는 오픈소스 기반 대규모 언어모형(LLM)을 활용해 수천 개 가상자산 종목의 이상거래 관련 텍스트를 종합 분석하는 기능을 도입한다. 4단계에서는 온체인 데이터와 자금 흐름을 네트워크 그래프 모형으로 분석해 추가 추적이 필요한 거래를 제시하는 추적지원 시스템을 구축할 예정이다.

금감원 측은 "AI 기반 조사체계를 고도화해 가상자산 시장의 불공정거래를 보다 신속하고 정밀하게 적발할 것"이라며 "적발된 위법 행위에 대해서는 철저한 조사와 엄중한 조치를 통해 이용자 보호와 시장 질서 확립에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.