한국거래소는 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수'를 발표한다고 18일 밝혔다.

지난해 9월 발표한 KRX BBIG K-뉴딜지수는 적은 종목 수(12개)로 인해 상대적으로 변동성이 크다는 위험성이 있었다. 하지만 이번에 신설한 지수는 위험노출정도를 사전에 설정하는 '목표변동성 투자전략'을 활용해 하락장에서의 손실을 축소한다. 뉴딜지수를 활용한 전략형 지수인 셈이다.

목표변동성이 12%로 책정된 이유는 거래소가 지수 상품화에 가장 적합한 수준이라고 판단했기 때문이다. K-뉴딜지수의 변동성이 평균 20% 수준이라는 것을 고려했다.

기초지수인 주식의 변동성이 높은 때는 주식의 투자비중을 낮추고 채권의 투자비중을 높여 리스크를 관리한다. 반대의 경우 주식 투자비중을 높여 수익을 추구하는 방식이다. 투자 안전성을 고려해 최대 주식 편입한도를 운용자금의 100% 이내로 제한한다.

거래소는 "뉴딜지수를 활용한 전략지수 개발을 통해 투자자들에게 다양한 투자전략의 선택과 시장상황의 변동에 유연하게 대처할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.