한화자산운용은 자체 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 시스템을 활용하여 투자하는 '한화ESG히어로펀드(채권)'를 출시했다고 2일 밝혔다.

한화자산운용은 국내 자산운용사 중 최초로 자체 ESG 평가 시스템을 개발해 활용하고 있다. ESG 전문 인력의 주도하에 개발된 자체 평가 시스템으로 상장사 뿐만 아니라 비상장 채권 발행사와 공기업까지 평가 가능한 것이 차별적이다. 현재 1000여개 이상의 기업을 평가·운영하고 있다.

'한화ESG히어로펀드(채권)'는 ESG 평가 시스템에 기반하여 투자대상, 전략, 만기가 상이한 3가지 채권(한화코리아밸류채권, 한화단기국공채, 한화코리아토탈본드)을 조합하여 최적의 성과를 추구한다.

채권 자산내에서 국면별 자산배분 효과 달성이 가능하다. 즉, 금리 상승기에는 단기채 펀드인 '한화 단기국공채' 비중을 확대하고 금리 하락기에는 장기채 펀드인 '코리아밸류채권'과 '코리아토탈' 비중을 확대해 나가며 추가 수익을 추구한다.

박태우 한화자산운용 FI사업본부 스트래티지스트는 "투자자의 요청에 따라 세부항목 모니터링이 가능하며 최근에는 다른 기관에서 도입하지 않은 매출 대비 탄소배출량(Carbon Intensity)을 평가하여 운용펀드 대상을 포함하고 있다"면서 "정량적인 데이터 분석 기반으로 집단지성을 통한 채권시장의 국면을 판단하고 자산배분 모형의 배분 비율에 따라 최적의 위험대비 수익관리가 가능하다"고 설명했다.

최근 글로벌 연기금과 국부펀드를 중심으로 ESG 투자처에 대한 글로벌 자금 유입이 빠르게 확대 중이다. 탈석탄 움직임과 탄소세 도입 등 환경규제 강화 추세로 관련 기업의 리스크가 확대되고 있기 때문이다. ESG 리스크에 대한 선제적 대응이 필요한 시점이라는 조언이다.

최장원 한화자산운용 FI사업본부 본부장은 "국내의 경우 10월 말 기준 발행된 ESG채권은 벌써 75조원에 육박했고, 지난해 대비 1년 사이에 발행규모가 3배 이상 증가했다"면서 "안정성을 선호하는 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것"이라고 밝혔다 .

'한화ESG히어로펀드'는 한화투자증권에서 가입 가능하며, 총 보수는 A클래스 연 0.35%(선취판매수수료 납입금액의 0.3% 별도)%, C클래스 0.45%다.