라임자산운용(이하 라임)은 모(母) 펀드 3개 중 2개에 대한 예상 회수율을 발표했다. 실사 결과 예상 회수율은 최악의 경우 50%, 최고 77%로 추정했다.

10일 라임은 보도자료를 통해 펀드 회계 실사를 맡은 삼일회계법인으로부터 전달받은 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 예상 회수율을 공개했다. 플루토의 예상 회수율은 50~65%, 테티스는 58~77%다.

이들 펀드의 평가액은 지난해 10월 말 기준 각각 9373억원, 2424억원이었다. 예상 회수율 적용 시 플루토는 4687억∼6092억원, 테티스는 1406억∼1866억원 회수가 가능하다.

삼일회계법인은 지난해 10월 31일을 기준으로 자산별로 건정성에 부정적 요소가 있는지를 검토했다. 기초자산을 A, B, C와 기타 등급으로 분류했다. 분류 등급에 따라 회수 추정금액의 최소값과 최대값이 포함됐다고 라임 측은 설명했다.

이번 실사 보고서에 대해 라임은 "예상 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가를 평가하는 참고 자료로 사용된다"며 "향후 예상 회수율을 반영한 기준가를 산정할 예정"이라고 설명했다.



라임은 이번 실사 결과를 바탕으로 펀드 기준 가격을 두 번에 걸쳐 조정할 계획이다. 먼저, 모펀드의 기준가격 조정에 따른 자(子)펀드 기준가격을 오는 17일부터 24일까지 순차적으로 반영한다. 이후 자펀드 실사 결과를 27일에 반영하면 실사 결과 반영이 마무리된다.

구체적인 상환계획은 내달 말 전에 작성해 판매사를 통해 받아볼 수 있도록 할 계획이다. 또 무역금융펀드의 실사 결과는 개별적으로 이달 말께 안내할 계획이라고 라임 측은 밝혔다.

한편 언론을 통해 제기된 '개인투자자가 원금을 한 푼도 못 건질 수 있다'는 의혹에 대해서는 "잘못된 보도"라고 일축했다. 펀드 손실률이 높으면 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 증권사들이 관련 대출금을 먼저 회수해 가기 때문에 개인 투자자들이 한 푼도 돌려받지 못한다는 보도다.

이에 대해 라임은 "TRS 계약은 펀드뿐 아니라 개별 자펀드별로 체결돼 있다"면서 "개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르기 때문에 TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자에게 혼란과 불안을 가중할 수 있다"고 우려했다.

아직 실사가 진행 중인 '플루토 TF-1호'(무역금융 펀드)까지 더해 라임 환매 중단 펀드의 TRS 대출금은 총 6700억원으로 전체 환매 중단 금액(약 1조6000억원)의 40%가량을 차지한다.