올해 상반기 주가연계증권(ELS)과 기타파생결합증권(DLS)의 발행이 사상 최고치를 기록했다.

27일 금융감독원에 따르면 ELS와 DLS 등 파생결합증권의 발행 규모는 64조9000억원으로 집계됐다. 반기 기준으로 기존 사상 최대치인 59조9000억원을 넘어섰다.

상반기 ELS 발행액은 48조1000억원으로 전년 동기 대비 35.1% 증가했다. 국내외 증시 변동성이 확대되면서 투자수요가 늘었다.

공모 발행비중이 81.9%로 대부분을 차지했다. 원금비보장형 발행비중이 91.3%로 전년 동기 대비 5.1%포인트 높아졌다.

발행형태별로는 지수형 ELS 발행비중이 94.1%로 절대적이며, 이 중 2개 이상의 기초자산 결합상품이 91.8%를 차지했다.

지수형 ELS의 기초자산별 발행규모는 유로스톡스50이 37조8000억원으로 가장 많았고 ▲H지수 34조2000억원 ▲S&P500 23조4000억원 ▲KOSPI200 17조6000억원 등의 순이다.

제시수익률을 높이기 위해 기초자산이 3개 이상인 ELS 발행이 증가하는 추세다.

특히 H지수를 기초로 하는 ELS 발행감축 자율규제가 지난해 말로 종료되면서 H지수 기초 ELS의 발행규모가 전년 동기 대비 300% 이상 급증했다.

반면 상환규모는 오히려 감소했다.

상반기 중 ELS 상환액은 38조8000억원으로 전년 동기 대비 1.3% 줄었다. 국내외 주요 지수가 하락하면서 ELS 일부가 조기상환되지 않았다.

지난 6월 말 기준 ELS 발행잔액은 63조7000억원으로 지난해 6월 말 대비 2.0% 감소했다.

상반기 DLS는 전년 동기 대비 4.3% 증가한 16조8000억원이 발행됐다.

발행비중은 사모가 80.3%, 원금보장형이 43.1%로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다.

기초자산별로는 CD금리 등 금리 기초 DLS의 비중이 37.5%로 가장 높았고 ▲신용 28.0% ▲환율 4.1% ▲원자재 1.7% 등의 순이다.

DLS 상환액은 14조원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했다.

6월 말 기준 DLS 발행잔액은 37조3000억원으로 작년 6월 말 대비 6.9% 늘었다.

올해 상반기 중 파생결합증권 투자수익률은 연환산 3.2%로 지난해 같은 기간 3.3% 보다 낮아졌다.

반면 증권회사의 발행·운용이익은 총 5598억원으로 전년 동기보다 2배 가까이 급증했다.

금감원 관계자는 "ELS 발행·판매현황에 대해 상시모니터링을 지속해 잠재적 리스크에 대한 선제적 대응을 강화하겠다"며 "이와 함께 발행자금의 운용자산(헤지자산)과 고유자산의 구분관리 등에 대한 현장점검을 실시할 예정"이라고 밝혔다.