금융감독원은 지난 14일 필리핀 마닐라에서 열린 '아시아 지역 내 감독 및 금융 안전망 강화'를 위한 아시아개발은행(ADB) 워크샵에서 '전 금융권역 대상 거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS)'을 발표했다고 15일 밝혔다.

이번 설명회는 지난 1월 국제통화기금(IMF) 세미나에 이어 국제기구를 통해 금감원의 스트레스 테스트 모형을 설명하는 두 번째 자리다.

특히 이번에는 혁신과제의 일환으로 진행 중인 '다중채무자의 부도 전염효과 추정 방법론'을 추가해 발표했다. 국내 가계부채의 약한 고리로 지목되고 있는 다중채무자의 부실로 여러 권역의 금융회사가 연쇄적으로 부실해지는 위험을 추정하는 방법이다.

지난해 6월 말 기준으로 은행의 거래 차주 중 33.7%가 비은행을 동시 거래 중인 다중채무자다. 다중채무자의 비은행권 대출이 부실해지면 시차를 두고 은행권 대출 부실로 이어져 은행은 예상 범위를 초과하는 손실을 경험하게 된다.

금감원은 거시건전성 스트레스 테스트 모형에 대한 고도화를 통해 모형의 글로벌 신뢰성을 제고해 나가도록 적극 노력할 계획이다.