내년 9월부터 비청산 장외파생상품의 거래잔액이 70조원 이상인 금융사는 개시증거금을 교환해야 한다.

4일 금융감독원에 따르면 올해 기준 비청산 장외파생거래 잔액이 70조원을 넘어 개시증거금 교환제도가 적용되는 금융회사는 39개사다.

개시증거금은 거래상대방의 계약불이행시 발생할 손실을 대비해 교환하는 증거금이다.

은행이 23개사(외국계 은행 14개사 포함)며, 증권과 보험사가 각각 8개씩이다. 이 가운데 14개사는 단독 잔액이 아닌 소속된 금융그룹의 합산 잔액이 70조원을 넘어 개시증거금 적용대상에 들어갔다.

'비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인'(행정지도)은 장외파생상품거래의 중앙청산소(한국거래소) 청산을 유도하고 시스템 리스크를 완화하기 위해 지난 2017년 3월부터 시행 중이다.

변동증거금 교환 제도는 2017년 3월부터 시행됐으며, 개시증거금 교환 제도는 내년 9월부터 본격 시행된다.

대상상품은 중앙청산소에서 청산되지 않는 모든 장외파생상품이 해당되지만 실물 결제되는 외환선도·스왑, 통화스왑, 상품선도 등은 제외한다.

증거금을 교환하고 있는 비청산 장외파생상품 거래규모는 지난 3월 말 기준 5209조원(잔액)으로 전년 대비 2.1% 증가했다.

CCP(한국거래소)청산 파생상품잔액도 전년 대비 635조원 증가했으며, 주로 원화 이자율스왑 거래의 CCP 청산이 확대됐다.

기초자산별로 보면 이자율 기초 장외파생상품의 비중이 58.2%로 가장 높았고 ▲통화 38.6% ▲신용 1.5% ▲주식 1.4% 등의 순이다.

금감원은 오는 11일 금융회사 실무자 등을 대상으로 설명회를 개최한다.

설명회에서는 변경된 개시증거금 교환제도 적용일정 등 증거금 교환제도의 국제동향과 개시증거금 이행준비를 위한 필요사항을 안내 및 공유할 계획이다.